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以低风险著称的市场中性和套利策略在今年出现大面积亏损。据私募排排网研究中心不完全统计，今年上半年共有403只成立时间满足6个月，并且有业绩记录的相对价值策略对冲基金产品纳入统计排名，其中负收益产品多达210只，占比达52.11%。部分产品亏损幅度超过20%。

　　量化对冲策略构建的目的是降低风险，以期在任何市场环境下都获取正收益。比如，市场中性策略就是在建立做多组合的同时放空指数，使得大盘涨跌的风险被完全规避，从而投资组合的整体表现与市场的涨跌无关。

　　但今年以来的“一九”行情，使得指数与个股的相关性大幅降低，由于国内私募基金通常仅使用股指